زنده ماندن در بازار

فهرست مطالب کتاب زنده ماندن در بازار فصل 1: معرفی و اهمیت معاملات آپشن 13 مقدمه‌ای بر بازارهای مالی 13 اهمیت بازارهای مالی 14 انواع بازارهای مالی 15 اهمیت معاملات آپشن در بازارهای مالی 16 مدیریت ریسک 17 فرصت‌های سفته‌بازی 17 افزایش نقدینگی بازار 17 توسعه و تعمیق بازارهای مالی 18 نقش آپشن‌ها در بحران‌های مالی 18 جذابیت آپشن‌ها در بحران‌های مالی 21 خلاصه فصل 22 فصل 2: تاریخچه و تکامل اختیار معاملات 23 دوران باستان و مفاهیم اولیه 23 قرون‌وسطی و تجارت در دریای مدیترانه 25 4 زنده ماندن در بازار: هنر معامله‌گری با آپشن‌ها نقش قراردادهای مشابه آپشن در تجارت دریایی 25 عوامل ایجاد ریسک در تجارت دریایی 26 استفاده از آپشن ها برای مدیریت ریسک 27 تأثیرات بلندمدت استفاده از آپشن ها در تجارت دریایی 27 دوران رنسانس و ظهور بازارهای مالی اولیه 28 شک لگیری بازارهای مالی اولیه 28 حباب لاله و نخستین بحران مالی ناشی از سفت هبازی 29 ظهور معاملات آپشن به عنوان ابزار مدیریت ریسک 30 تأسیس بازارهای رسمی و گسترش معاملات آپشن 31 معرفی مدل بلک – شولز در دهه 1970 31 گسترش بازارهای مدرن آپشن در قرن 20 32 قرن 21 : توسعه فناوری و گسترش جهانی 33 توسعه الگوریتم های معاملاتی و استراتژی های پیشرفته 33 ظهور بازارهای جدید در آسیا و خاورمیانه 34 تکامل استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک 35 تفاو تهای آپشن ها با سایر ابزارهای مالی 37 مقایسه تطبیقی بین مکانیزم های قدیم و مدل های امروزی 39 خلاصه فصل 41 فصل 3: مکانیزم های پایه ای معاملات آپشن 43 مفاهیم پایه معاملات آپشن 43 انواع آپشن‌ها 43 اجزاء اصلی یک قرارداد آپشن 44 انواع سبک اعمال 45 تفاوت های کلیدی و کاربردها: 46 انواع آپشن ها از حیث قیمت اعمال 50 نقطه سربه سر 53 نمودار سود و زیان آپشن خرید و فروش 54 تعیین ارزش آپشن‌ها 59 ارزش ذاتی 59 ارزش زمانی 60 مکانیزم معاملات آپشن 62 نکول 62 وجه تضمین اولیه 63 حداقل وجه تضمین 64 وجه تضمین جبرانی 65 وضعیت حساب مشتقه 65 تحلیل علمی و مدل‌های مرتبط 66 پیشرفت‌های مدرن 67 کاربردها و اهمیت 67 انواع معاملات 68 شکاف قیمت عرضه و تقاضا 69 عوامل مؤثر بر شکاف قیمت 69 تأثیرات 70 نحوه عملکرد معاملات آپشن در بازارهای مالی 75 استفاده‌های مختلف از آپشن‌ها 76 استراتژیهای معاملاتی با استفاده از آپشن‌ها 78 خلاصه فصل 79 نتیجه‌گیری 83 فصل 4: قیمت‌گذاری آپشن‌ها: عوامل مؤثر و تحلیل‌های یونانی 85 عوامل تعیین‌کننده پریمیوم آپشن‌ها 86 مفهوم حروف یونانی در معاملات آپشن 88 خلاصه فصل 96 فصل 5: استراتژی‌های معاملاتی آپشن 101 آپشن کال 101 آپشن پوت 102 استراتژی های پوشش ریسک 104 استراتژی کاور کال 110 استراتژی های ساده معاملاتی )اسپریدها، استرادل، استرانگل( 116 استرانگل ها 121 خطاهای رایج در اجرای استراتژی‌های آپشن 124 استراتژی‌های چندگانه 125 استراتژی تبدیل 132 تسویه معاملات 140 تسویه نقدی 140 تسویه فیزیکی 141 خلاصه فصل 142 فصل 6: قیمت‌گذاری معاملات آپشن 147 مفاهیم پایه در ارزش گذاری آپشن 148 ارزش ذاتی 148 فصل 7: مدیریت پرتفوی آپشن: استراتژی های پیشرفته برای کنترل ریسک و … 157 اصول کلی مدیریت پرتفوی آپشن 158 تنوع بخشی در پرتفوی آپشن‌ها 158 تنوع بخشی بر اساس نوع آپشن‌ها 158 تنوع بخشی بر اساس دارایی پایه 159 تنوع بخشی بر اساس استراتژی معاملاتی 159 مدیریت ریسک در معاملات آپشن 159 تعیین حد ضرر و حد سود 159 استفاده از هجینگ برای کاهش ریسک 160 محاسبه نسبت ریسک به بازده 161 تعیین نسبت بهینه در معاملات آپشن 161 نظارت و تعدیل پرتفوی 161 پایش مداوم گریکها برای ارزیابی ریسک پرتفوی 162 کاربرد Δ در مدیریت پرتفوی 162 تنظیم 163 Δ کاربرد γ در مدیریت پرتفوی 163 نحوه کنترل 163 γ V بررسی تأثیر نوسانات ضمنی بر قیمت آپشنها 164 کاربرد V در مدیریت پرتفوی: 164 نحوه تنظیم 164 V θارزیابی تأثیر گذر زمان بر ارزش آپشن 164 کاربرد θ در مدیریت پرتفوی: 165 نحوه تنظیم 165 θ خلاصه فصل 165 فصل 8: معاملات آپشن در بازار ارز دیجیتال 169 معرفی سایت‌های مرجع برای معاملات آپشن 170 مفهوم قراردادهای باز 170 اهمیت موقعیت‌های باز و قیمت اعمال 171 استفاده از شاخص Open Interest By Strike Price در 171 Deribit اجزاء اصلی نمودار 172 تاریخ سررسید 173 شاخص نوسانات ضمنی 174 خلاصه فصل 188 فصل 9: معاملات آپشن در بورس تهران 193 نقش بورس تهران در اقتصاد کشور 194 چالش‌های بورس تهران 194 اندازه قرارداد 196 افزایش سرمایه در اختیار معامله 196 انجام عملی یک معامله 200 تسویه معامله 201 چالش های معاملات آپشن در بورس 203 خلاصه فصل 204 فصل 10 : روان شناسی معاملات و مدیریت احساسات در معاملات آپشن 211 تأثیر احساسات بر تصمیم گیری در معاملات آپشن 212 رایج ترین اشتباهات روان شناختی