تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی

سخن مولف کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی اساس این کتاب از درس تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی دورۀ MBA دانشگاه شیکاگو در سال 1999 شکل گرفته است که در آنجا تدریس می­‌کردم. همچنین مطالب این کتاب، دورۀ PHD را نیز پوشش می‌دهد. این کتابی مقدماتی را برای بیان شرح سیستماتیک و جامع مدل های اقتصادسنجی مالی و کابردهای آن برای مدلسازی و پیش­بینی داده‌­های سری های زمانی مالی می­باشد. اهداف این کتاب عبارتند از یادگیری ویژگی­‌های پایۀ سری های زمانی مالی، فهم کاربرد مدل های اقتصادسنجی مالی و کسب تجربه در تحلیل سری های زمانی مالی. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی تجزیه و تحلیل سری های مالی برای دانشجویان MBA مالی یا دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس در بازرگانی، اقتصاد، ریاضیات و آمار که علاقمند به اقتصادسنجی مالی هستند می­‌تواند مفید باشد. این کتاب همچنین به عنوان یک منبع مفید برای محققین و فعالان حوزۀ بازرگانی، مالی و بیمه که با مباحث مربوط به محاسبۀ ارزش در معرض خطر( VaR)، مدل‌سازی نوسان و تجزیه و تحلیل داده­‌های همبستگی سریالی سروکار دارند، مفید خواهد بود. ویژگی اصلی این کتاب ترکیب پیشرفت های اخیر در اقتصادسنجی و آمار در اقتصادسنجی مالی می­باشد. پیشرفت های اخیر به ترتیب زمانی شامل ارزش در معرض خطر( VaR)، تجزیه و تحلیل داده‌های با فراوانی بالا و روش های مونت­کارلو زنجیرۀ مارکوف( MCMC) می­باشند. فهرست مطالب کتاب تجزیه و تحلیل سری های زمانی مالی برونو رمیلارد. به نام بهترین سرآغاز. فصل اول: مدل بلک شولز .. 1-1- مدل بلک شولز. 1-2 مدل دینامیک یک دارایی… 1-2-1 داده های بورس…. 1-2-2 مدل های زمانی پیوسته. 3-1 برآورد پارامتر ها 1-4 خطا های برآورد. مقیاس اندازه گیری… 1-5 فرمول بلک شولز. 1-5-1 اختیار خرید اوراق بهادار در اروپا 1-5-2 معادله دیفرانسیل جزئی برای ارزش اختیار خرید.. 1-5-3 ارزش اختیار خرید به مثابه امید ریاضی… 1-5-4 سود سهام. 1-6 شاخص های ریاضی ریسک: گریکز. 1-6-1 گریکز برای گواهی اختیار خرید اروپایی… 1-6-2 توزیع ضمنی… 1-6-3 خطا در ارزش گواهی خرید اوراق بهادار. 1-6-4 نوسانات ضمنی (ریسک ضمنی). 1-7 محاسبه گریکز با استفاده از روش برودی-گلسرمن… 4-3-4 روش مونت کارلوی جزئی… 6-9 تکالیف…..